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9784254275049

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本 ISBN:9784254275049 渡部敏明／著 出版社:朝倉書店 出版年月:2000年06月 サイズ:145P 21cm 経済 ≫ 金融学 [ 金融その他 ] ボラテイリテイ ヘンドウ モデル シリ-ズ ゲンダイ キンユウ コウガク 4 シリーズ〈現代金融工学〉 4 登録日:2013/04/06 ※ページ内の情報は告知なく変更になることがあります。

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シリーズ〈現代金融工学〉　4 渡部 敏明 朝倉書店ボラテイリテイヘンドウモデル ワタナベ トシアキ 発行年月：2000年06月10日 予約締切日：2000年06月09日 ページ数：160p サイズ：全集・双書 ISBN：9784254275049 渡部敏明（ワタナベトシアキ） 1963年広島県に生まれる。1986年東京大学経済学部経済学科卒業。1993年イエール大学経済学部博士課程修了、同年東京都立大学経済学部講師。1999年ケンブリッジ大学政治経済学部客員研究員。現在、東京都立大学経済学部助教授。経済学Ph．D．（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです） 1　時系列分析の基礎（株式収益率の時系列分析／TOPIX日次変化率への応用／ボラティリティ変動モデル　ほか）／2　ARCH型モデル（ARCH型モデルの発展／ARCH型モデルの推定法／TOPIX日次変化率を用いたARCH型モデルの推定　ほか）／3　確率的ボラティリティ変動モデル（SVモデルの特徴／SVモデルの推定法のサーベイ／SVモデルの発展　ほか） 株価のボラティリティは投資リスクを表す指標であるとともに、オプション価格を決定する要因でもある。それが時間を通じて変動するのであれば、その変動特性を明らかにすることは、金融資産のリスク管理を行ううえで不可欠なこととなり、株価の時系列分析では、近年、ボラティリティの変動を明示的に定式化するボラティリティ変動モデルに注目が集まっている。本書は、ボラティリティ変動モデルについて解説するとともに、それらを用いて日本の株価のボラティリティの変動特性について実証分析を行ったものである。 本 ビジネス・経済・就職 投資・株・資産運用