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JANコード

9784322128888

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発売日:2017年12月 / ジャンル:ビジネス・経済 / フォーマット:本 / 出版社:金融財政事情研究会 / 発売国:日本 / ISBN:9784322128888 / アーティストキーワード:Jon Gregory

内容詳細:ＣＶＡかｘＶＡへ進化するデリバティブ評価モデルの理論と実践的運用法。ｘＶＡの概念と具体的な影響例、ｘＶＡの全体的管理、将来の方向性を包括的に解説。バーゼル規制資本ルールの強化、清算集中義務、証拠金規制の導入など、近年の店頭デリバティブ規制強化にあっても真の収益力を見定めたビジネスを模索する、本邦金融機関とエンドユーザー待望の初邦訳版。目次:序論/ グローバル金融危機/ 店頭デリバティブ市場/ カウンターパーティリスク/ ネッティングとクローズアウト/ 担保/ クレジットエクスポージャーとファンディ・・・

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デリバティブ評価調整の実際 Jon　Gregory KPMG／あずさ監査法人金融事業部 金融財政事情研究会エックス ブイ エイ チャレンジ グレゴリー,ジョン ケイピーエムジー アズサ カンサ ホウジン キンユウ 発行年月：2018年01月 予約締切日：2017年11月28日 ページ数：745p サイズ：単行本 ISBN：9784322128888 Gregory，Jon カウンターパーティリスクと関連する問題に関して専門的知見をもつ独立系の専門家。以前はバークレイズ・キャピタル、BNPパリバ、シティグループに所属し、キャリアを通じてクレジットリスクに関するさまざまな仕事に従事。Solum　Financial　Derivatives　Advisoryのシニア・アドバイザーであり、数理ファイナンス検定（Certificate　in　Quantitative　Finance、CQF）の教授陣の一人である。ケンブリッジ大学から博士号（Ph．D）を得ている（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです） 序論／グローバル金融危機／店頭デリバティブ市場／カウンターパーティリスク／ネッティングとクローズアウト／担保／クレジットエクスポージャーとファンディング／所要資本と規制／カウンターパーティリスクの仲介／クレジットエクスポージャーの定量化／エクスポージャーと担保効果／デフォルト確率、クレジットスプレッド、ファンディングコスト／割引と担保／信用価値評価調整（CVA）と負債価値評価調整（DVA）／ファンディング価値評価調整（FVA）／証拠金価値評価調整（MVA）と資本価値評価調整（KVA）／誤方向リスク／xVAの管理／xVAの最適化／将来 CVAかxVAへ進化するデリバティブ評価モデルの理論と実践的運用法。xVAの概念と具体的な影響例、xVAの全体的管理、将来の方向性を包括的に解説。バーゼル規制資本ルールの強化、清算集中義務、証拠金規制の導入など、近年の店頭デリバティブ規制強化にあっても真の収益力を見定めたビジネスを模索する、本邦金融機関とエンドユーザー待望の初邦訳版。 本 ビジネス・経済・就職 投資・株・資産運用